بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

مووینگ آوری برای فارکس

استراتژی های سودآور اندیکاتور بولینگر بند در بازار فارکس

این روزها برای معاملات فارکس، شاخص های متنوعی در دسترس معامله گران قرار دارد و به نظر می رسد که هر چند ماه یک بار شاخص جدیدی پا به عرصه می گذارد. اما خیلی وقت ها، این شاخص های جدید، ورژن های تازه ی نسخه های کلاسیک هستند. این مقاله در مورد یکی از قوی ترین شاخص های معاملات است که آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این شاخص، اندیکاتور بولینگر بند نام دارد. در این مقاله به عناصر اصلی این مووینگ آوری برای فارکس شاخص می پردازیم و چند استراتژی بولینگر بند را نیز به شما یاد می دهیم.

تحلیل اندیکاتور بولینگر بند در فارکس
بهترین تعریف اندیکاتور بولینگر بند این است که یک شاخص نموداری نوسانات است. این شاخص متشکل است از بندها یا نوارهای فوقانی و تحتانی که نسبت به تغییرات نوسانی واکنش نشان می دهند. این نوارها دور پرایس اکشن را از بالا و پایین گرفته اند. وقتی نوسانات یک جفت ارز فرضی بالاست، فاصله ی دو نوار زیاد می شود. وقتی نوسانات یک جفت ارز پایین باشد، فاصله ی این دو نوار نیز کم می شود و هر دو شروع به فشرده تر شدن می کنند. این شاخص شامل مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که می تواند برای تنظیم نقاط ورود و خروج استفاده شود.

محاسبه ی بولینگر بند
اندیکاتور بولینگر بند از سه جزء اصلی ساخته شده است: نوار بالایی، نوار پایینی و نوار میانی.

  • نوار میانی همان مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که با جمع بستن قیمت های بسته شدن بیست دوره ی آخر و تقسیم آن ها بر بیست، محاسبه می شود.
  • نوار بالایی با مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده ی پرایس اکشن و انحرافات استاندارد آن محاسبه می شود.
  • نوار پایینی هم به همین شکل محاسبه می شود. پیش فرض استاندارد مورد استفاده برای انحرافات استاندارد 2 است. بنابراین تنظیمات اندیکاتور بولینگر بند معمولاً به صورت (Bollinger (20, 2 بیان می شود.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بند استفاده کنیم؟
اگر چه بولینگر بند در درجه ی اول یک شاخص نوسانات است اما برای کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت هم بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر یک از آن ها می تواند به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل کند. با این حال، نوارهای فوقانی و تحتانی برای این منظور مناسب تر از خط های میانی هستند. چند سیگنال وجود دارد که می تواند با استفاده از بولینگر بند تولید شود. این سیگنال ها به پرایس اکشن های مختلف نمودار، پاسخ می دهند. بیایید در ادامه ی درس به سراغ این سیگنال ها مووینگ آوری برای فارکس و پتانسیل هر یک از آن ها برویم.

فشردگی بولینگر بند
وقتی باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند، این اندیکاتور به ما می گوید که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً کم است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز معمولاً کم است و گفته می شود که جفت ارز به جای اینکه روند را طی کند، در حال همگرا شدن است. به این حالت، فشردگی بولینگر بند می گوییم زیرا باندها یا خط های بولینگر در حال فشرده شدن به یکدیگر هستند. در بیشتر موارد، ما باید از معاملاتی که در محدوده های فشردگی هستند دوری کنیم زیرا آن ها فرصت های سودآور چندانی را نسبت به معاملات روند در اختیار ما قرار نمی دهند. تصویر زیر یک فشردگی بولینگر بند کلاسیک را نشان می دهد.

فشردگی بولینگر بند کلاسیک

یکی از مفاهیم مهم معاملات فارکس مووینگ آوری برای فارکس این است که قیمت ها به طور معمول از دوره هایی با نوسانات پایین به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند و دوباره برمی گردند. همان طور که می بینید، بعد از فشردگی، قیمت ها به سمت پایین شکسته شده اند و وارد یک روند نزولی پایدار شده اند. برک اوت فشردگی بولینگر بند، وقتی قیمت از یکی از خط ها فراتر می رود، فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم می کند. این امر می تواند به نفع پایان فشردگی پشتیبانی کند و احتمال ورود قیمت به روند جدید را افزایش دهد.

وقتی قیمت خط پایینی را لمس کند
این یک سیگنال استاندارد بولینگر بند است که نشان گر این واقعیت است که نوسانات قیمت پایین است. در نتیجه، یک جهش صعودی می تواند اتفاق بیفتد و یک فرصت معاملاتی بلندمدت را ایجاد کند. به این موقعیت به چشم یک سطح پشتیبانی مخفی بر اساس نوسانات شدید نگاه کنید. با این حال، اگر به جای آن، قیمت شروع به کاهش سریع از خط پایینی کند و فاصله ی بین دو خط به بیشتر شدن ادامه دهد، پس ما باید مراقب ورود به معاملات بلندمدت باشیم. وقتی خطوط در حال گسترده شدن هستند و ما شاهد پایین آمدن شدید قیمت در زیر خط پایینی هستیم، سرنخی است تا بدانیم روند نزولی همچنان پابرجاست.

وقتی قیمت خط بالایی را لمس کند
همان سناریویی که در بالا اشاره شد در جریان است اما در جهت مخالف. ما به باند بالایی به چشم سطح مقاومت مخفی نگاه می کنیم. با این حال، اگر خطوط در حال گسترش باشند و قیمت شروع به بسته شدن در بالای خط بالایی کند، پس انتظار گسترش صعودی بیشتری را داریم.

برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند
برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند یک سیگنال تأیید است که پس از تعامل قیمت و خطوط بولینگر پیدا می شود. اگر قیمت خط بالایی را رد کند و سپس در جهت نزولی، مووینگ اوریج را بشکند، ما یک سیگنال قوی اما کوتاه دریافت می کنیم. اگر قیمت خط پایینی را رد کند و مووینگ اوریج را بشکند، یک سیگنال قوی طولانی مدت دریافت می کنیم. به این ترتیب، برک اوت مووینگ اوریج می تواند برای تعیین نقاط خروج استفاده شود.

نمودار بولینگر بند

نمودار بولینگر بند بالا، سیگنال های مختلفی که در مورد آن ها صحبت کردیم را به طور خلاصه نشان می دهد. دایره های آبی، نشان دهنده ی برک اوت های اصلی مووینگ اوریج هستند. فلش سیاه، نشاندهنده ی فشردگی بولینگر بند است. فلش قرمز نمایشگر روند قیمت در حالی که بولینگر بند تحتانی را می شکند است و فلش سبز، روند صعودی بولینگر بند را نشان می دهد.

معامله با استفاده از بولینگر بند
حالا که با ساختار و سیگنال های بولینگر بند آشنا شدید، می توانید چند استراتژی متناسب با این اندیکاتور یاد بگیرید و از این طریق، سود زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم

این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.

قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.

تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل مووینگ آوری برای فارکس به سه نوع میباشد

1-Oscillator (نوسانگر نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….

2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …

3-Volumes (حجمی):

این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….

مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.

ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند

مووینگ اورج ها

میانگین متحرک چیست؟

معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.

در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

مووینگ اورج چیست

نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها

شمارهنام کاملنام مخفف
1Simple Moving AverageSMA
2Exponential Moving AverageEMA
3Smoothed Moving AverageSMMA
4Linear Weighted Moving AverageLWMA or WMA

EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند

مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند

ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت

هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد

مووینگ اوریج ها چیست

گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها

برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .

شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم

قانون فشردگی در مووینگ اورج ها

برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .

این قانون به این صورت هست مووینگ آوری برای فارکس که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.

آموزش مووینگ اوریج

در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا