فارکس ترید در افغانستان

اندیکاتور A/D

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

وب سایت خبری اپ آگهی

نقش چین در رکود بازار رمزارزها چیست؟ چین مدت زیادی است که نقش بسیار پُررنگی در دنیای رمزارزها دارد. چین با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای تولید انرژی الکتریکی ارزان، یکی از مراکز اصلی استخراج رمزارزها بوده است. چین، همچنین، یکی از بازارهای اصلی انواع رمزارزها می‌باشد. این دو دلیل مهم، نقش برجستهٔ چین در صنعت […]

شکست بازار در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست بازار در تحلیل تکنیکال چیست؟ شکست بازار به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به بالای یک محدودهٔ مقاومتی یا به پایینِ یک محدودهٔ حمایتی حرکت می‌کند. شکست‌ها نشانگر این هستند که قیمت، پتانسیلِ ایجادِ روند در جهتِ شکستِ انجام‌شده را دارد. برای مثال، شکست یک الگوی قیمتی به سمت بالا می‌تواند این […]

رمز ارز چیست؟

رمز ارز چیست؟ رمز ارز یک ارز رمز نگاری شده است که توسط یک رشته رمزنگاری مورد حفاظت قرار می‌گیرند. این حفاظت جلوی تقریباً هرگونه جعل یا دو بار خرج کردن را می‌گیرد. بسیاری از رمز ارزها از شبکه‌های غیرمتمرکزی مبنی بر تکنولوژی بلاک چین استفاده می‌کنند. این تکنولوژی مانند دفتر کلی است که در […]

عمق بازار چیست؟

عمق بازار چیست؟ عمق بازار پنجره‌ای است که تعداد معاملات باز خرید یا فروش یک سهم یا ارز را در بازار نشان می‌دهد. عمق بازار نشان‌دهندهٔ میزان نقدینگی بازار در یک سهم یا یک ارز به‌خصوص می‌باشد. هر چه تعداد سفارش‌های خریدوفروش اندیکاتور A/D در یک سهم/ارز بیشتر باشد، بازار نیز عمق بیشتری خواهد داشت. این اطلاعات […]

تله خرس در تحلیل تکنیکال چیست؟

تله خرس در تحلیل تکنیکال چیست؟ تله خرس، یک الگوی تکنیکال است و زمانی رخ می‌دهد که عملکرد سهام، شاخص یا سایر ابزارهای مالی، به‌طور اشتباه سیگنال معکوس شدن روند صعودی قیمت را می‌دهد. به این ترتیب تله خرس، معکوس شدن کاذب در جهت کاهش قیمت می‌باشد. تله خرس می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای گرفتن پوزیشن‌های […]

آیا اتریوم در خطر افت به 200 دلار قرار دارد؟

آیا اتریوم در خطر افت به 200 دلار قرار دارد؟ اتریوم در حال کاهش است و زیر سطح حمایتی 225 دلار در حال معامله شدن است. قیمت اتریوم (ETH) در معرض خطر کاهش بیشتر است و ممکن است به سطح حمایتی 200 دلار بازگردد. اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و […]

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟ یک معامله‌گر روزانه به شخصی گفته می‌شود که معاملات خریدوفروش با حجم‌های بالا را جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. این دسته از معامله‌گران معاملات خود را براساس حرکات قیمتی روزانه انجام می‌دهند. این حرکات قیمتی ناشی از نوسانات ایجاد شده در مقدار عرضه و […]

متوسط قیمت فروش(ASP) چیست؟

متوسط قیمت فروش(ASP) چیست؟ اصطلاح قیمت فروش ASP به‌قیمتی که به‌طور معمول طبقهٔ خاصی از کالاها یا خدمات به فروش می‌رسد، اطلاق می‌شود. متوسط اندیکاتور A/D قیمت فروش متأثر از نوع محصول و چرخهٔ عمر محصول است. ASP متوسط قیمت فروش محصول در کانال‌های گوناگون توزیع و پخش در میان کالاهای دسته‌بندی شده در یک شرکت یا […]

بروکر چیست؟

بروکر یا کارگزار، فرد یا بنگاهی است که به‌عنوان واسط بین سرمایه‌گذار و بورس اوراق بهادار عمل می‌کند.

توکن های رمزگذاری شده چه هستند؟

توکن‌های رمزگذاری شده چه هستند؟ رمز ارز، آلت کوین و توکن‌های رمزگذاری شده در دنیای ارزهای مجازی غالباً به اشتباه به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. اما رمز ارز در رأس آنها است و آلت کوین و توکن‌های رمزگذاری شده دو زیرمجموعهٔ آن هستند. رمز ارز یک ارز استاندارد است که برای پرداخت یا دریافت وجه در […]

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور اندیکاتور A/D یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان اندیکاتور A/D خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر اندیکاتور A/D می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

  • استوکاستیک سریع:
    متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.
  • استوکاستیک کند:
    استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.
  • استوکاستیک کامل:
    استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

استوکاستیک کامل، کند، سریع

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

سیگنال استوکاستیک

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و اندیکاتور A/D یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا