اعداد اندیکاتور مکدی

معرفی پرکاربردترین اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

با بررسی اندیکاتور‌های ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.

در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتور‌های ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازار‌های دیگری از این اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند.

بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتور‌های موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.

اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.

روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:

اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.

اندیکاتور‌های بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتور‌های موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.

با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه با اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

1. اندیکاتور مقاومت نسبی
2. اندیکاتور مکدی
3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
5. اندیکاتور‌های استوکاستیک
6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور مقاومت نسبی

اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.

2. اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از اندیکاتور‌های موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:

در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.

این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.

3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

یکی از اندیکاتور‌های دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.

البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.

4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند

این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.

در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.

5. اندیکاتور‌های استوکاستیک

یکی از اندیکاتور‌های دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.

اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.

6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتور‌های اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازار‌های مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل می‌دهد. با این حال، هر یک از اندیکاتور‌های موجود برای ارز‌های دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتور‌ها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در صدی است.

پارامترها و تنظیمات مکدی

تنظیمات مکدی با سه پارامتر اصلی، شامل دوره تناوب میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت و دوره تناوب خط سیگنال (که میانگین متحرک ساده‌ای است که بر روی مکدی اعمال شده است) تعیین می‌گردند. در تصویر زیر می‌توانید نحوه تنظیم پارامترهای مکدی را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده نمایید:

امروزه رایج است که تحلیلگران از پارامترهای (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیش‌فرض برای مکدی استفاده می‌کنند. دلیل انتخاب این اعداد به حدود نیم قرن پیش، یعنی هنگام ابداع مکدی توسط جرالد اپل باز می‌گردد. بازار بورس در آن دوران 6 روز معاملاتی در هفته را شامل می‌شد و دوره تناوب 12 روزه درواقع میانگین دو هفته را به عنوان میانگین کوتاه مدت نشان می‌داد. دوره تناوب میانگین بلندمدت نیز برابر با 26 روز معاملاتی معادل یک ماه، پس از کسر چهار روز تعطیلات پایان هفته، در نظر گرفته می‌شد. و نهایتا خط سیگنال برابر با میانگین 9 روزه، معادل یک هفته و نیم تعریف می‌شد.

بنابراین نگاه تاریخی مبدعین نخستین مکدی به دوره تناوب آن، به صورت زیر بوده است:

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت= میانگین دو هفته‌ای
• میانگین متحرک بلندمدت= میانگین یک ماهه
• خط سیگنال= میانگین یک و نیم هفته.

اگر بخواهیم امروز همان نگاه تاریخی جرالد را به بازار بورس ایران داشته باشیم، طبیعتا به اعداد اندیکاتور مکدی دوره تناوب (10,22,15) برای مکدی خواهیم رسید! در تصویر زیر اندیکاتور مکدی را با دوره تناوب فوق و همچنین با دوره تناوب رایج (12,26,9) بر اعداد اندیکاتور مکدی روی نمودار قیمت سهام بانک پارسیان رسم کرده‌ایم تا خودتان آن دو را با یکدیگر مقایسه نمایید.

همان طور که ملاحظه می‌کنید تقریبا هیچ تفاوت معناداری بین دو حالت فوق مشاهده نمی‌شود. و تمام نقاط مهم مکدی، مانند سیگنال‌های خرید و فروش، نقاط کراس، تغییر فازها و غیره، در هر دوحالت تقریبا مشابه و یکسان می‌باشند. برای آنکه میزان حساسیت مکدی به تغییر پارامترهای آن را بسنجیم، کار را فراتر می‌بریم و از اندیکاتور سومی ‌با دوره تناوب بسیار بزرگ (20,50,15) در کنار دو اندیکاتور قبلی استفاده می‌کنیم. بازهم ملاحظه می‌کنید تغییرات چشم‌گیری در نقاط مهم ایجاد نمی‌گردد و صرفا قله‌ها و دره‌های کوچک و مینور هستند که تا حدودی از روی نمودار حذف می‌شوند. بنابراین یکی دیگر از ویژگی‌های جالب توجه مکدی این است که شکل ظاهری آن تاثیر چندانی از پارامترهای درونی اندیکاتور نمی‌پذیرد، و ساختار ظاهری مکدی معمولا با تغییر دوره تناوب، تغییر چندان بزرگی نمی‌کند. البته دلیل این امر نیز واضح است. مکدی درواقع فاصله بین دو میانگین تند و کند را اندازه‌گیری می‌کند، و هرگاه یک روند جدید در مارکت به راه بیافتد، بطور طبیعی فاصله تمام مووینگ‌ها از یکدیگر افزایش می‌یابد. پس کاملا طبیعی است اگر اندازه مکدی نیز مستقل از این که برمبنای کدام یک از دو میانگین‌ متحرک نسبت به یکدیگر تعریف شده باشد، به شیوه‌ای یکسان و مشابه تغییر نماید. به همین دلیل است که تحلیلگران معمولا در استفاده از دوره‌های خاص برای مکدی وسواس نشان نمی‌دهند، و اغلب از همان تنظمات رایج (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیش‌فرض برای مکدی استفاده می‌کنند. با این وجود، دکتر بیل ویلیامز در کتاب مشهور خود بنام نظریه آشفتگی [53] پیشنهاد می‌کند از تنظیمات (5,34,5) برای مکدی استفاده شود (دلیل اصرار ایشان هنوز چندان مشخص نیست، حتی برای بنده که شخصا مترجم اصلی آثار ایشان در ایران بوده‌ام!)

نکته دیگری که باید به آن بپردازیم معرفی شیوه‌ای خاص در نمایش مکدی است که اصطلاحا تحت عنوان «مکدی کلاسیک» از آن نام برده می‌شود. این مدل ترسیمی برای مکدی اغلب در نرم‌افزارهای قدیمی ویا همچنین اخیرا در ابزار تریدینگ ویو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تصویر زیر می‌توانید هر دو نوع اندیکاتورهای مکدی کلاسیک و مکدی استاندارد را در کنار یکدیگر بر روی نمودار سهام شرکت نفت پارس(شنفت) مشاهده نمایید.

معمولا هنگام کار با ابزار تریدینگ ویو، نمایش مکدی به صورت مکدی کلاسیک موجب ابهام و سردرگمی در میان نوآموزان می‌شود. در حالی که اگر با نحوه تعریف مکدی کلاسیک آشنا باشید به سادگی می‌توانید دلیل تفاوت ظاهری آن را متوجه شده و به راحتی با آن کار کنید. تنها تفاوت مکدی کلاسیک با مکدی استاندارد این است که در مکدی کلاسیک به جای این که فاصله میانگین‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به صورت میله‌ای رسم گردد، از مدل خطی استفاده شده است. بنابراین در مکدی کلاسیک(نمودار فوق) خط آبی رنگ دقیقا مشابه همان نمودار ستونی در اعداد اندیکاتور مکدی مکدی استاندارد است. البته در مکدی کلاسیک یک متغیر جدید نیز وجود دارد که به اسم هیستوگرام نام‌گذاری شده است و با میله‌های قرمز رنگ نمایش داده می‌شود. این متغیر به صورت فاصله بین مکدی(خط آبی) از خط سیگنال(خط قرمز) تعریف می‌شود، چنین متغیری در مکدی استاندارد اصلا وجود ندارد. هیستوگرام شتاب سیستم را نمایش می‌دهد. هرچه میله‌های هیستوگرام بزرگتر باشند یعنی قدرت روند با آهنگ تندتری درحال افزایش است. همچنین نقاط صفر هیستوگرام می‌توانند نقاط بازگشت روند یا بعبارت بهتر، سیگنال خرید و فروش باشند. این نقاط در مکدی استاندارد برمبنای تلاقی مکدی با خط سیگنال تعریف می‌شدند. برای تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد کافیست مطابق تصویر زیر، نمودار میله‌ای (قرمز) را بطور کامل غیرفعال نمایید. سپس خط آبی (MACD) را به جای مدل خطی با مدل میله‌ای جایگزین نمایید. تصویر زیر نحوه تغییر تنظیمات مکدی را در ابزار تریدینگ ویو جهت تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد نمایش می‌دهد.

معرفی مهم ترین اندیکاتورها

اندیکاتور مک دی که مخفف Moving Average Convergence Divergence میانگین متحرک (همگرا- واگرا) می باشد توسط شخصی به اسم «جرالد اپل» طراحی شد. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک اصلی و یک میانگین متحرک فرعی ساخته شده است. ساختار اندیکاتور مکدی به شکل یک سری میله های هیستوگرام به اضافه یک خط سیگنال هست. در شکل زیر نمایی از اندیکاتور مکدی را می بینیم:

حالتهای مختلف ظاهری از این اندیکاتور در سالهای گذشته منتشر شده است. تصاویری که در این مقاله می بینید در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی اندیکاتورها در نرم افزار و از گزینه Moving Average Oscillator انتخاب می شود. همانطور اعداد اندیکاتور مکدی که در تصویر بالا مشخص است در زیر نمودار قیمت، اندیکاتور مکدی از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اول میله های عمودی که بالا و پایین میروند و قسمت دوم میانگین متحرکی است که با همین میله ها نوسان می کند که به خط سیگنال معروف است. بر اساس مدلی که آقای اپل طراحی نمود تنظيمات اش را بر اساس سه عد د (۹ و ۲۶ و ۱۲) انجام داد. میله های هیستوگرام از تفاضل میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ تولید می شود. تفاضل میانگین متحرک ۱۲ كندل گذشته که از ۲۶ کندل قبل کسر میشود و این تفاضل در قالب یک میله هیستوگرام رسم میشود.

منطق این ابزار این هست که به طور تقریبی میانگین نوسانات دو هفته قبل را با میانگین نوسانات چهار هفته قبل مقایسه می کند و عملکردش بدین شکل هست که هر وقت میانگین دو هفته قبل بالاتر از چهار هفته قبل بود میله هیستوگرام از سطح صفر بالاتر میرود و در حالت معکوس یعنی وقتی در دو هفته اخیر، میانگین بازار کمتر از چهار هفته قبل میشود مک دی زیر سطح صفر میرود. بنابر این مواقعی که میانگین‌های ۱۲ و۲۶ روزه با هم برابر است مکدی در سطح صفر است.

اصولا این اندیکاتور معیارش بر مبنای سطح صفر هست اعداد اندیکاتور مکدی و آن جایی است که میانگین‌های دو هفته ای و چهار هفته ای با هم برابرند. محققین مختلف از تنظیمات متنوعی از مک دی بهره می برند. مثلا آقای "بيل و یلیامز" از تنظيمات (۵ و ۳۴ و ۵) استفاده می کنند و تکنیک‌های متنوعی را بر پابه این ابزار ابداع نمودند. حتی نرم افزار ادونسدگت نیز که در زمینه موج شماری امواج اليوت طراحی شده است تنظیمات مکدی که انجام داده بر مبنای تنظیمات آقای بیل ویلیامز می باشد. اندیکاتور مک‌دی این پتانسیل را دارد که در دوره های زمانی مختلف هنگامی که قرار بر رکود یا رونق عمومی در بازار هست دوره‌های رکود یا رونق را تخمین بزند. برای همین منظور سه تنظیم برای مک‌دی در نظر میگیريم:

الف) تنظیمات کوتاه مدت

تنظیمات این مک‌ دی به شکل (۱ و ۱۳ و ۶) می باشد. از این تنظیم برای دوره های کوتاه مدت بازار استفاده میشود. این تنظیم به نوعی میانگین نوسانات یک هفته قبل را با میانگین نوسانات دو هفته قبل مقایسه می کند.

ب) تنظیمات میان مدت

تنظیمات این مک‌دی به شکل (۹ و ۲۶ و ۱۲) میباشد. از این تنظیم برای دوره های میان مدتی استفاده می شود. این تنظیم که همان مدل اصلی مک‌دی ابداع شده آقای اپل می‌باشد تخمينى از دوره میان مدت می دهد که در واقع میانگین دو هفته قبل را با میانگین چهار هفته قبل مقایسه می کند.

ج) تنظیمات بلند مدت

تنظیمات بلند مدت به شکل (۱۸ و ۵۲ و ۲۴) می باشد که برای تخمین دوره های بلند مدتی استفاده می کنیم. در این تنظیم حدودا یک دوره چهار هفته‌ای را با یک دوره هشت هفته ای مقایسه می کنیم. این تنظیم به دليل اینکه هر سال معادل ۵۲ هفته می باشد در تایم فریم هفتگی یک معیار برای مقایسه نوسانات شش ماه نسبت به یک سال قبل ارزیابی می گردد.

به طور کلی اگر بین قیمت و اندیکاتور تضادی ایجاد شود اثرات زمانی این تضاد رفتاری و دوره‌های رونق یا رکودی که ایجاد می‌شود در تایم فریم‌های مختلف و تنظیمات مختلف در جدول زیر آورده شده است:

هر یک از این عدم انطباق رفتار قیمت و اندیکاتور می‌تواند تقریبی معادل دوره اعداد اندیکاتور مکدی هایی که در تصویر بالا مشخص است بر بازار اثر گذار باشد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اندیکاتور معروف است که توسط "ولس ويلدر" در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکی» معرفی شد. این اندیکاتور که در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت نسبی یک نمودار را اندازه گیری می‌نماید. اگر چه این اندیکاتور در ۲-۳ سال اخیر تا حدود زیادی از محبوبیت اش کاسته شده است، اما بسیاری از معامله گران کماکان در تشخيص اعداد اندیکاتور مکدی موارد تضاد رفتاری قیمت و اندیکاتور (واگرایی) از آن بهره می‌برند ولى تکنیک‌های کلاسیک اش تا حدودی دیگر کاربردی ندارد. این انديكاتور بين سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می کند و دو سطح حساس اش اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند. وقتی انديكاتور بالاتر از ۷۰ میرود بیانگر اشباع خرید و وقتی زیر ۳۰ سقوط می کند بیانگر اشباع فروش است. در شکل زیر نمایی از اندیکاتور RSI مشاهده میشود:

برای این اندیکاتور تنوع تنظیمات وجود ندارد و یک تنظیم ۱۴ روزه ساختار اصلی این اندیکاتور هست که بر مبنای دو هفته قمری تنظیم شده است. بیشتر اعداد تنظیمی اندیکاتورها بر اساس روزهای قمری ماه تنظیم میشود و کمتر نگاه شمسی وجود دارد. لازم به ذکر است تنظیمات ۱۰ روزه و ۲۱روزه هم برای RSI کاربرد دارد. تنظیم اول برای وقتی است که نوسانات سهم بالاست و تنظیم دوم وقتی است که سهم به اندازه کافی در حرکت، کند و فرسایشی رفتار می کند. عموما بیشتر معامله گران از تنظیم ۱۴ روزه بهره می‌برند.

اندیکاتور استوکستیک

نوسان نمای استوکستیک (Stochastic) یک اندیکاتور مومنتوم است که اشباع خرید و فروش را بر اساس اعدادی که تعریف شده بدست می آورد. مبنای محاسبات استوکستیک بدین شکل است که وقتی قیمت در حال رشد است قیمت پایانی به بالاترین قیمت نزدیک است و هنگامی که قیمت در حال کاهش است قیمت پایانی به پایین ترین قیمت نزدیک است. این شاخص توسط آقای "جرج لين" تدوین شد. اندیکاتور از دو منحنی K٪ و D٪ تشکیل شده است که اولی خط سریع و دومی خط کند است. محدوده نوسان این اندیکاتور ۰ تا ۱۰۰ می باشد و منطقه بالاتر از ۸۰ اشباع خرید و زیر ۲۰ اشباع فروش می باشد. عموما از تنظیمات (۳ و ۳ و ۱۴) اندیکاتور استفاده میشود. نمایی از اندیکاتور استوکستیک در شکل زیر مشخص است: